Option Trading Kalender

Wir haben die Definition von zwei Optionen Handel Einkommen Strategien vor: die kurze vertikale Ausbreitung und der eiserne Kondor diskutiert. In diesem Artikel möchten wir Ihnen eine andere Optionsstrategie vorstellen, die als Kalenderspanne bezeichnet wird, die auch als Zeitspanne bekannt ist. Wie die kurze vertikale Ausbreitung, bei der Verwendung der Kalender-Spread-Strategie, verkaufen wir eine Option und Hedging mit einer anderen Option. Im Falle der vertikalen Spread ist der Optionsvertrag, den wir verkaufen, teurer als die Option, die wir kaufen, und das ist der Grund, dass diese auch als Credit Spreads bezeichnet werden. Beide Optionskontrakte verfallen am selben Tag wie in der gleichen Optionsauslaufserie. Mit dem Kalender-Spread jedoch werden wir einen Optionskontrakt verkaufen und ihn mit einer anderen Option zum gleichen Basispreis abschließen, aber in einem späteren veralteten Verfallzyklus. In diesem Fall, weil wir eine kurzfristigere Option verkaufen, die weniger kostspielig ist als die Option, die wir kaufen (weil die spätere Option zu demselben Basispreis immer mehr Zeitprämien hat als der kurzfristigere Optionskontrakt zum gleichen Basispreis ) Würde dies bei einer Belastung geschehen. Der Kalender-Spread hat daher einige Ähnlichkeiten mit der gedeckten Call-Strategie, in der Sie eine Aktie und dann verkaufen die ATM-Call-Option für diese Aktie gegen Ihre langen Aktien. Im Falle einer Kalender-Spread-Strategie verwenden wir die länger datierte Option statt der Aktie. Werfen wir einen Blick auf ein Beispiel. Für die Zwecke dieser Abbildung ist IBM bei 200 zu handeln. Für die Einrichtung einer Kalender-Spread-Handel würden wir verkaufen die 30-Tage-Option für 4,00 und dann kaufen die 60-Tage-Option zum gleichen Basispreis für 6,50. So würden unsere Kosten 2.50 oder 250 sein. Diese Kosten sind unser gesamtes Risiko im Handel. Das beste Fall-Szenario für uns, wenn wir den Handel bis zum Ende der 30-Tage-Option abgelaufen, wäre für IBM bei 200 bleiben. Wenn alles gleich geblieben wäre, wäre unsere 30-tägige Option wertlos und unsere 60-Tage-Option Hätten 30 Tage Zeit bis zum Verfallsdatum und lauten ungefähr 4,00 nach Standardoptionen Bewertungsmodellen. So würden wir einen 1,50 Gewinn auf einer 2,50 Investition oder 60 Rendite zu machen. Dies ist jedoch nur ein Beispiel und nicht ein empfohlener Handelsplan. Eine typische Option Handelsplan für Einkommen könnte auch nur ein Stück der 60 potenziellen Rückkehr, vielleicht beenden, wenn Sie zu einer 10 bis 15 Rückkehr zu bekommen. In einigen Fällen können Sie diese niedrigere Rendite in einer sehr kurzen Zeit von timothree zu fünf Markttagen erzielen. Dieses niedrigere Ziel ist immer noch eine große Rendite, natürlich, und wenn Sie tun, um zu beenden, haben Sie Ihr Risiko der Marktvolatilität und potenziell zurückgeben die Gewinne beendet, die Sie erreicht haben. Vor der Einführung der wöchentlichen Optionen. Würden viele Einkommen Händler diese Arten von Optionen Trades mit 2535 Tage vor Ablauf des ersten Monats zu initiieren. Jetzt, dass wöchentliche Optionen populär geworden sind, haben Händler viele neue Möglichkeiten des Handels Kalender Spreads entwickelt. Eine Methode wäre, wählen Sie eine lange at-the-money-Option in der regelmäßigen monatlichen Ablauf Zyklus Optionen Kette und verkaufen die wöchentliche Option des gleichen Streiks, die in der nächsten Woche gegen diese monatliche Option abläuft. Wenn dieser Optionshandel abgeschlossen ist, eröffnen wir im selben monatlichen Optionszyklus einen neuen Trade, verwenden aber die Option "at-the-money" in der aktuellsten wöchentlichen Optionsreihe, wiederum zum selben Basispreis wie die monatliche Option, die wir kaufen. Im ersten Beispiel könnte die monatliche Option, die Sie gekauft haben, 44 Tage dauern, und die wöchentliche Option, die Sie verkauft haben, könnte neun Tage dauern, bis sie abläuft. In der nächsten Woche würde die monatliche Option nur etwa 37 Tage dauern und die neue wöchentliche Option würde neun Tage dauern, da wir einen neuen Zyklus verwenden, der neun Tage bis zum Verfall hat. So würden die Preise, die Sie zahlen würde jedes Mal, wenn Sie den Handel aktualisiert würde dazu neigen, zu ändern, wie die lange datierte Option kommt im Preis. Ein weiterer Ansatz ist es, die vordere wöchentliche Option verkaufen und dann immer kaufen die Option ein oder zwei Wochen länger dated als die vordere Woche. Ein Vorteil dieser Ansatz ist, dass Sie sehr vertraut mit den Preisen, die Sie zahlen jede Woche, weil die Zeit bis zum Verfall in beiden Optionen ist immer die gleiche, während die Unterschiede in der Preisgestaltung sind stärker ausgeprägt, wenn der Verkauf gegen eine monatliche lange Option. Unabhängig davon, wann im Ablaufzyklus Sie Kalender-Spread-Strategien zu initiieren, bieten sie eine weitere Möglichkeit, Optionen für Einkommen zu verkaufen, während mit einer Absicherung, um Ihre Verluste zu begrenzen. Kalender-Spreads bieten eine solide Belohnung für das Risiko, so dass Sie die Möglichkeit, bald nach dem Börsengang zu beenden, die Erfassung eines attraktiven Teils der möglichen Belohnung. Seth Freudberg und Michael Schwartz keine relevanten Positionen Holen Sie sich monatliche Trading-Tipps, Ideen und Lehren. Der SMB-Newsletter ist voll von großem Inhalt für Anfang und fortgeschrittene Händler. Hier finden Sie Videos, Artikel und ausgewählte Blog-Posts. Der Newsletter wird auch Veranstaltungen wie kostenlose Webinare und vor Ort Präsentationen. 1. SMB TRAINING ist kein Broker-Händler. SMB Training engagiert sich in der Ausbildung und Ausbildung von Unternehmern. SMB TRAINING bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, sowohl elektronisch (über das Internet durch smbtraining) und persönlich. SMB TRAINING bietet auch web-basierte, interaktive Schulungen auf Anfrage. 2. Die Seminare von SMB TRAINING sind nur für Bildungszwecke. Diese Informationen sind weder als Angebot noch als Angebot eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Sie sind voll verantwortlich für jede Investitionsentscheidung, die Sie treffen, und diese Entscheidungen basieren ausschließlich auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedarf. 3. Dieses Material wird Ihnen nur für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt. 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Aktien und Optionen Märkte Urlaubsplan Nasdaq wird auch weiterhin Alerts senden, um Kunden zu benachrichtigen Tage, wenn der Markt früh zu schließen. Bitte beachten Sie diese Warnungen für vollständige Informationen, einschließlich Systembetriebszeiten. TradeDatemdashSettment Date Schedule Gemäß Section 220.8 (b) (1) und (4) der Regulation T des Federal Reserve Board muss ein Broker-Dealer ein Kundenkaufgeschäft unverzüglich kündigen oder auf andere Weise liquidieren, wenn die vollständige Zahlung nicht eingegangen ist Innerhalb von fünf Geschäftstagen ab Kaufdatum oder gemäß Ziffer 220.8 (d) (1) einen Antrag auf Verlängerung der vorgesehenen Frist stellen. Das Datum, nach dem die Mitglieder eine solche Aktion treffen müssen, ist unten in der Spalte ldquoReg aufgelistet. T Date. rdquo In ähnlicher Weise verpflichtet SEC Rule 15c3-3 die Mitgliedsorganisationen, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um Besitz oder Kontrolle von Wertpapieren gemäß Absatz (m) durch ein Buy-in-Verfahren oder anderweitig zu erhalten, wenn die Wertpapiere nicht innerhalb von 13 Werktagen nach dem Tag der Inanspruchnahme eingegangen sind Oder nach Absatz (n) einen Antrag auf Verlängerung des vorgesehenen Zeitraums stellen. Der Zeitpunkt, zu dem die Mitglieder eine solche Handlung vornehmen müssen, ist in der Spalte mit dem Titel ldquoSEC Extension Date. rdquo dargestellt. Makler, Händler und städtische Effektenhändler sollten die Abrechnungstermine für Zwecke des Clearing und der Abwicklung von Geschäften gemäß den Wertpapierbörsen verwenden. Options Expiration Calendar 2017 Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutzbestimmungen und Cookies. 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